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Date de publication: 17 nov. 2020
Auteur: DB
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L'Autorité bancaire européenne (ABE) vient de publier   la méthodologie finale, des projets de modèles et des modèles de lignes directrices pour le test de résistance à l'échelle de l'UE pour 2021, ainsi que les principales étapes de l'exercice. La méthodologie et les modèles incluent certains changements ciblés par rapport à l'exercice 2020 reporté, tels que la reconnaissance des effets de change pour certains éléments du P&L (Profit and Loss), et le traitement des moratoires et des garanties publiques en relation avec la crise actuelle de Covid-19, souligne l’EBA.

 L'exercice de stress test sera lancé en janvier 2021 avec la publication des scénarios macroéconomiques et des résultats publiés avant le 31 juillet 2021. Comme les précédents, le test de résistance à l'échelle de l'UE pour 2021 est un exercice ascendant avec des contraintes, y compris une hypothèse de bilan statique. L'exercice est avant tout un outil de diagnostic axé sur l'évaluation de l'impact des chocs défavorables sur la solvabilité des banques.

Les banques sont tenues d'estimer l'évolution d'un ensemble commun de risques (risque de crédit, de marché, de contrepartie et opérationnel) dans un scénario défavorable. En outre, les banques sont invitées à projeter l'impact des scénarios sur les principales sources de revenus.

Une version provisoire des modèles de test de résistance est également publiée avec un guide de modèle. La version provisoire des modèles et des modèles d'orientation peut encore faire l'objet d'ajustements techniques mineurs avant sa publication finale, précise l’EBA. Parallèlement à la méthodologie, l'échantillon de banques participant à l'exercice est également publié.

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