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Date de publication: 21 janv. 2019
Auteur: DB
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L'Autorité bancaire européenne (EBA)  vient de publier deux rapports sur la cohérence des actifs pondérés en fonction des risques (Risk weighted assest-RWA)  de toutes les institutions de l'UE autorisées à utiliser des méthodes internes pour le calcul des exigences de fonds propres. 

Les rapports couvrent le risque de  crédit pour les portefeuilles à haut et bas risques (Low default portofolios - LDP et High default portofolios- HDP), ainsi que le risque de marché. 

Les résultats des rapports, note l'EBA, confirment les conclusions précédentes, la majorité des variabilités de risque (Risk weight variability) étant expliquées par les fondamentaux. Ces exercices de benchmarking, menés chaque année par l'EBA, constituent un outil fondamental de surveillance et de convergence pour remédier aux incohérences injustifiées et rétablir la confiance dans les méthodes internes, commente l'institution européenne. 

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