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Risque de crédit de contrepartie
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Le risque de contrepartie lié à une opération de marché réside dans le fait que, si une contrepartie fait défaut, sa contrepartie devra alors trouver dans le marché, aux conditions de marché à la date du défaut, une autre contrepartie acceptant de prendre les mêmes engagements que la contrepartie initiale.

 Ainsi, mesurer le coût de remplacement d’une opération revient à déterminer quel pourrait être le Mark to Market futur de la transaction à toute date de défaut possible de la contrepartie comprise entre la date de conclusion de l’opération et son échéance, en tenant compte de l’évolution possible des paramètres de marché durant cet intervalle de temps.

Si ce Mark to Market est négatif ou nul, le défaut de la contrepartie n’entraînera pas de pertes pour la banque. La prise en compte de ce risque et – en particulier – son évaluation via un modèle interne est intégrée dans la réglementation bancaire depuis la réforme Bale 2 qui est entrée en vigueur en Europe en 2008.

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Ces renseignements vous sont communiqués à titre informatif. Pour prendre vos décisions, vous devez vérifier dans les documents officiels valides ou vous faire assister d'un Conseil professionnel.