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Approche  basée sur les notations internes  du risque de crédit
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L'approche  basée sur les notations internes  du risque de crédit (internal ratings-based approach to credit risk ou IRB approach) permet aux banques de modéliser leurs propres données pour calculer les actifs pondérés en fonction des risques des expositions de crédit aux particuliers, aux entreprises, aux institutions financières et aux emprunteurs souverains, sous réserve de l'approbation des autorités de surveillance.

Avec la structure  IRB classique, les banques ne modélisent que la probabilité de défaut. Dans le cadre de l'approche RB avancée, les banques peuvent également modéliser leur propre perte en fonction d’un niveau donné de défaut (Loss given default-LGD) et d'exposition par défaut (Exposure-at-default-EAD). LGD est le montant absolu d'argent perdu si un emprunteur fait défaut alors que l’EAD est le montant auquel une banque est exposée au moment du même défaut.

Dans le cadre du paquet Bâle III finalisé en décembre 2017, les banques ne peuvent plus utiliser l'approche IRB avancée pour les expositions sur les institutions financières ou les entreprises avec des revenus annuels consolidés de plus de 500 millions d'euros.

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Ces renseignements vous sont communiqués à titre informatif. Pour prendre vos décisions, vous devez vérifier dans les documents officiels valides ou vous faire assister d'un Conseil professionnel.